Likviditetsrisker

JRS verksamhet har en hög grad av förutsägbarhet med avseende på likviditetsflöden. Genom budgetprocessen har förutsägbara kostnader kunnat tas i beaktande samtidigt som försiktiga antaganden avseende prognostiserade intäkter genomförs.

Bolagets ekonomifunktion tar fram veckovis likviditetsprognoser varefter två stresstest scenarierna läggs till för att säkerställa en fullgod likviditetssituation under normala förhållanden men även för att se hur den påverkas under stress. Utfallet av likviditetsprognosen, med tillhörande stress test, rapporteras kvartalsvis till VD & styrelse.

Som en naturlig del av att vara ett svenskt värdepappersbolag inom Private Banking och Investment Management har bolaget normalt inga större valutaexponeringar vilka kan orsaka en likviditetspress i olika valutor. Bolaget ska vid de fall där valutaexponeringen uppgår till mer än två procent av kapitalbasen utföra beräkningar av faktisk valutakursrisk baserad på en standardavvikelse mot aktuell valuta.

Affärsmässiga satsningar som görs inom bolaget tar hänsyn till kapitaltäckningspåverkan men även likviditetspåverkan. Hanteringen och offentliggörandet av likviditetskriserna utgörs främst av finansinspektionens förskrifter FFFS 2010:7 (konsoliderad version) men även av bolagets egna riktlinjer vilka framgår av likviditetspolicyn.    

 

 

JRS Asset Management AB
© Copyright JRS Asset Management AB 2015. Alla rättigheter reserverade